【碩士】工程機(jī)械融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理研究及實(shí)證分析

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　　【碩士】工程機(jī)械融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理研究及實(shí)證分析　　授予學(xué)位：碩士　　學(xué)位授予單位：武漢理工大學(xué)　　學(xué)位年度：2011　　 近年來，隨著我國城市化進(jìn)程的加速和政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度的加大，工程機(jī)械市場蓬勃興起，國內(nèi)主要的工程機(jī)械生產(chǎn)廠商都取得驕人的增長業(yè)績，工程機(jī)械融資租賃這一新型的業(yè)務(wù)模式也在這一背景之下得到迅速發(fā)展。但是，由于我國引入融資租賃這一業(yè)務(wù)模式時(shí)間較短，并且我國缺乏具有標(biāo)桿性的融資租賃企業(yè)，大部分為中小型企業(yè)。這些企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力較差，缺乏現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理工具和體系，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理研究也僅限于定性研究和法律與合同的研究層面。因此，本文借助于其他領(lǐng)域(銀行、證券等)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究方法，對(duì)工程機(jī)械融資租賃企業(yè)進(jìn)行分析，以期能夠解決企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展中所面臨的問題，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展?！　? 本文內(nèi)容結(jié)構(gòu)大體可以分為以下四個(gè)部分：　　 第一部分：引出了融資租賃的定義以及融資租賃這一業(yè)務(wù)模式在工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用，并分析國內(nèi)外工程機(jī)械融資租賃的研究現(xiàn)狀以及所采用的研究方法?！　? 第二部分：對(duì)國內(nèi)外工程機(jī)械融資租賃的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，通過研究國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)(如卡特彼勒公司、沃爾沃建筑設(shè)備公司以及中聯(lián)重科有限公司)的融資租賃模式，構(gòu)建我國工程機(jī)械融資租賃的理想經(jīng)營模式。　　 第三部分：分析工程機(jī)械融資租賃中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)融資租賃實(shí)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行探討利用CAMELS方法對(duì)出租人(融資租賃企業(yè))進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，并結(jié)合案例進(jìn)行實(shí)證分析?！　〉谒牟糠郑菏紫葘⑷谫Y租賃企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、一般信用風(fēng)險(xiǎn)、特殊信用風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。在此引入全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，構(gòu)建了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模型，并結(jié)合案例，對(duì)項(xiàng)目的靜態(tài)財(cái)務(wù)收益進(jìn)行預(yù)測。其次利用VaR方法結(jié)合GARCH(1，1)模型對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；用VaR結(jié)合多元線性回歸的方法對(duì)特殊信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。最后根據(jù)所得的數(shù)據(jù)分析各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變動(dòng)時(shí)對(duì)企業(yè)靜態(tài)財(cái)務(wù)收益的影響?！　? 本文在案例研究中通過對(duì)工程機(jī)械融資租賃中遇到的利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、特殊信用風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果檢驗(yàn)中表明，各項(xiàng)數(shù)據(jù)都通過檢驗(yàn)，結(jié)果準(zhǔn)確有效，能夠用于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測?！　?

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