【碩士】工程機械融資租賃風險管理研究及實證分析

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內(nèi)容簡介

　　【碩士】工程機械融資租賃風險管理研究及實證分析　　授予學位：碩士　　學位授予單位：武漢理工大學　　學位年度：2011　　 近年來，隨著我國城市化進程的加速和政府對基礎(chǔ)設(shè)施投資力度的加大，工程機械市場蓬勃興起，國內(nèi)主要的工程機械生產(chǎn)廠商都取得驕人的增長業(yè)績，工程機械融資租賃這一新型的業(yè)務(wù)模式也在這一背景之下得到迅速發(fā)展。但是，由于我國引入融資租賃這一業(yè)務(wù)模式時間較短，并且我國缺乏具有標桿性的融資租賃企業(yè)，大部分為中小型企業(yè)。這些企業(yè)風險管理能力較差，缺乏現(xiàn)代風險管理工具和體系，對于風險管理研究也僅限于定性研究和法律與合同的研究層面。因此，本文借助于其他領(lǐng)域(銀行、證券等)風險管理的研究方法，對工程機械融資租賃企業(yè)進行分析，以期能夠解決企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展中所面臨的問題，推動整個行業(yè)的發(fā)展?！　? 本文內(nèi)容結(jié)構(gòu)大體可以分為以下四個部分：　　 第一部分：引出了融資租賃的定義以及融資租賃這一業(yè)務(wù)模式在工程機械領(lǐng)域的應用，并分析國內(nèi)外工程機械融資租賃的研究現(xiàn)狀以及所采用的研究方法?！　? 第二部分：對國內(nèi)外工程機械融資租賃的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行分析，通過研究國內(nèi)外先進企業(yè)(如卡特彼勒公司、沃爾沃建筑設(shè)備公司以及中聯(lián)重科有限公司)的融資租賃模式，構(gòu)建我國工程機械融資租賃的理想經(jīng)營模式?！　? 第三部分：分析工程機械融資租賃中所面臨的風險，對融資租賃實務(wù)中的風險因素進行探討利用CAMELS方法對出租人(融資租賃企業(yè))進行風險評級，并結(jié)合案例進行實證分析?！　〉谒牟糠郑菏紫葘⑷谫Y租賃企業(yè)的風險細分為利率風險、匯率風險、一般信用風險、特殊信用風險和其他風險。在此引入全面風險管理的理念，構(gòu)建了全面風險管理模型，并結(jié)合案例，對項目的靜態(tài)財務(wù)收益進行預測。其次利用VaR方法結(jié)合GARCH(1，1)模型對利率風險和匯率風險進行風險計量；用VaR結(jié)合多元線性回歸的方法對特殊信用風險進行風險計量。最后根據(jù)所得的數(shù)據(jù)分析各風險指標變動時對企業(yè)靜態(tài)財務(wù)收益的影響?！　? 本文在案例研究中通過對工程機械融資租賃中遇到的利率風險、匯率風險、特殊信用風險的結(jié)果檢驗中表明，各項數(shù)據(jù)都通過檢驗，結(jié)果準確有效，能夠用于對風險的預測?！　?

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