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咨詢工程師考試《咨詢方法與實務》筆記精選(13)
第九章 風險概率分析方法
第一節(jié) 概述
一、風險分析:定性、定量分析(定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)
概率分析:通過對項目有影響的風險變量調查分析,確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應概率,計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布,進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。
意義:定量確定項目從經濟上可行轉變?yōu)椴豢尚械目赡苄裕卸椖匡L險程度,為決策提供依據。
二、風險因素識別方法:在進行概率分析時,通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值)。
風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有
?。?)資料分析法。根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量。
?。?)專家調查表。根據對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產技術狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解,并在專家調查、定性分析的基礎上,確定關鍵變量。
(3)敏感性分析。根據敏感性分析的結果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。
第二節(jié) 風險概率估計
一、風險變量概率:1、主觀概率:專家調查獲得較由評價人員經驗獲得可信度高; ——占主要地位
2、客觀概率:在基本條件不變前提下,對類似事件多次觀察和試驗,統(tǒng)計結果,得出各種結果發(fā)生的概率。
二、步驟:1、確定項目可能出現的狀態(tài);2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內發(fā)生的概率。
三、概率分布
1、離散型概率分布:各種狀態(tài)概率值和為1, ——生產成本的分布
2、連續(xù)型概率分布:概率分布用概率密度和分布函數表示
?。?)正態(tài)分布N(x,σ):特點是密度函數以均值x為中心對稱分布,方差σ2,
適于描述一般經濟變量的概率分布,如銷售量、售價、成本
?。?)三角型分布:特點是密度由最大值、最可能值、最小值構成的三角型。
適于描述不對稱分布(工期、投資),對稱分布(產量、成本)的變量
?。?)β分布:特點是密度函數為在最大值兩邊不對稱分布,適于描述工期
?。?)經驗分布:不適合標準的概率函數,適于項目評價重所有各種變量。
四、變量概率分析指標
1、期望值:變量的加權平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現的概率
2、方差:描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ(xi—x)2Pi
3、離散系數:描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x
五、風險變量概率的確定方法:
1、主觀估計法:項目評價人員或個別專家估計。
2、專家調查法:①根據需調查問題的性質組成專家組;②調查某變量可能出現狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應概率,由每個專家獨立書面反映;③整理,計算專家意見期望值和分歧,反饋;④討論原因,反復1—2次。
第三節(jié) 項目風險評價方法
一、概率樹分析 ——風險變量數和狀態(tài)>3;風險變量不獨立,存在相互關聯的情況不適用
1、假定風險變量間相互獨立,可通過對每個風險變量各種狀態(tài)取值的不同組合計算項目IRR、NPV指標。根據每個狀態(tài)的組合計算得到IRR、NPV的概率為每個變量所處狀態(tài)的聯合概率——乘積
2、評價指標由小到大排列,列出相應聯合概率和累計概率,繪制評價指標為橫軸、累計概率為縱軸的累計概率曲線。
3、由累計概率計算P{NPV(ic)<0}或P{IRRP{NPV(i.)≥0} =1—P{NPV(i.)<0}
P{IRR>=i.} =1—P{IRR當風險變量數和每個變量的狀態(tài)數較多大于三個時,這時狀態(tài)組合數過多,一般不適于使用概率樹方法。若各風險變量之間不是獨立,而存在相互關聯時,也不適于使用這種方法。
二、蒙特卡洛模擬法:隨機抽樣抽取一組輸入變量的數值,并根據這組輸入變量的數值計算項目評價指標,抽取足夠多次200—500次,可獲得評價指標的概率分布及累計分布,計算項目由可行變?yōu)椴豢尚械母怕省?/p>
注意:限制輸入變量的分解程度、限制風險變量個數,確定變量間相關性,建立函數關系。
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