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咨詢工程師考試輔導(dǎo)資料:蒙特卡洛模擬

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  1.使用條件

  當(dāng)在項目評價中輸入的隨機變量個數(shù)多于三個,每個輸入變量可能出現(xiàn)三個以上以至無限多種狀態(tài)時(如連續(xù)隨機變量),就不能用理論計算法進行風(fēng)險分析,這時就必須采用蒙特卡洛模擬技術(shù)。

  2.原理

  用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值,并根據(jù)這組輸入變量的數(shù)值計算項目評價指標(biāo),抽樣計算足夠多的次數(shù)可獲得評價指標(biāo)的概率分布,并計算出累計概率分布、期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差,計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕剩瑥亩烙嬳椖客顿Y所承擔(dān)的風(fēng)險。

  3.蒙特卡洛模擬的程序

 ?、俅_定風(fēng)險分析所采用的評價指標(biāo),如凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等。

 ?、诖_定對項目評價指標(biāo)有重要影響的輸入變量。

 ?、劢?jīng)調(diào)查確定輸入變量的概率分布。

 ?、転楦鬏斎胱兞开毩⒊槿‰S機數(shù)。

 ?、萦沙榈玫碾S機數(shù)轉(zhuǎn)化為各輸入變量的抽樣值。

 ?、薷鶕?jù)抽得的各輸入隨機變量的抽樣值組成一組項目評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

 ?、吒鶕?jù)抽樣值組成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算出評價指標(biāo)值。

 ?、嘀貜?fù)第四步到第七步,直至預(yù)定模擬次數(shù)。

 ?、嵴砟M結(jié)果所得評價指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的概率分布,繪制累計概率圖。

  ⑩計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕省?/p>

  4.應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時應(yīng)注意的問題

 ?。?)在運用蒙特卡洛模擬法時,假設(shè)輸入變量之間是相互獨立的,在風(fēng)險分析中會遇到輸入變量的分解程度問題。

  輸入變量分解得越細(xì),輸入變量個數(shù)也就越多,模擬結(jié)果的可靠性也就越高。變量分解過細(xì)往往造成變量之間有相關(guān)性,就可能導(dǎo)致錯誤的結(jié)論。為避免此問題,可采用以下辦法處理。

 ?、傧拗戚斎胱兞康姆纸獬潭取?/p>

 ?、谙拗撇淮_定變量個數(shù)。模擬中只選取對評價指標(biāo)有重大影響的關(guān)鍵變量,其他變量保持在期望值上。

 ?、圻M一步搜集有關(guān)信息,確定變量之間的相關(guān)性,建立函數(shù)關(guān)系。

 ?。?)蒙特卡洛法的模擬次數(shù)。

  從理論上講,模擬次數(shù)越多越正確,但實際上一般應(yīng)在200~500次之間為宜。

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發(fā)布:2007-07-25 09:53    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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