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二項式模型進行實物期權(quán)估值的步驟

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  利用二項式模型進行實物期權(quán)估值,有兩個步驟:

 ?。?)建立標(biāo)的資產(chǎn)價值變化網(wǎng)格圖。該圖的形式與圖1相同。方法是:利用標(biāo)的資產(chǎn)價值變化的上升因子和下降因子分別乘以標(biāo)的資產(chǎn)的初始價值,得出第一節(jié)點的數(shù)值;在此基礎(chǔ)上,各自又乘以上升因子和下降因子,得出第二節(jié)點的數(shù)值;依此類推。

  (2)建立實物期權(quán)估值網(wǎng)格圖。方法是:從圖1所示的終點節(jié)點開始,利用后推技術(shù)進行反向推算,得出網(wǎng)格的起始點價值。

責(zé)任編輯:芊墨

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發(fā)布:2007-07-10 12:10    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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