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企業(yè)管理：簡介Delta（德爾塔⊿）

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Delta是衡量期貨價格變動一個單位，是引起權利金變化的幅度。如看漲期權⊿為0.4，意味著期貨價格每變動一元，期權的價格則變動0.4元。

當期貨價格上漲或下跌，看漲期權和看跌期權的權利金會發(fā)生不同的變化。對于看漲期權來說，期貨價格上漲（下跌），權利金隨之上漲（下跌），二者始終保持同向變化，因此，看漲期權的⊿為正數。而看跌期權權利金的變化與期貨價格相反，因此，看跌期權的⊿為負數。

⊿的絕對值介于0到1之間。深實值期權⊿絕對值趨近于1，平值期權⊿絕對值接近0.5，深虛值期權⊿絕對值趨近于0.期貨的⊿為1.⊿可以用來衡量部位風險。⊿具有可加性。例如，投資者投資組合中包括強麥期貨、強麥看漲期權、看跌期權等多空不同的持倉，整體⊿值是-20.說明投資組合的風險相當于20手期貨空頭。部位整體上將從期貨價格下跌中獲利，面臨的是期貨價格上漲的風險。

責任編輯：Seazy
發(fā)布：2007-04-14 13:55    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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