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企業(yè)管理：期權額外的潛在盈利

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　　額外的潛在盈利：

　　在期貨套利中，無論是市場內(nèi)套利還是市場間套利，期權都可以用非常小的風險提供額外的潛在盈利。在期貨套利時使用期權，首先不應該增加風險，其次是不應該支付過多的會浪費掉的時間價值權利金。期貨期權套利策略往往會遇到頭寸一側(cè)變?yōu)樘撝禃r，套利的性質(zhì)開始消失，原來的頭寸變?yōu)橐粋€更加接近直接買賣的頭寸，精明的投資者需要考慮的是做出怎樣的善后考慮。

　　日歷套利是一種重要的期權套利策略，也可認為是期貨套利的一種替代，但兩者存在明顯區(qū)別。期貨市場內(nèi)套利所涉及的兩個合約標的物是一樣的（現(xiàn)貨），而期權日歷套利所涉及的兩個期權合約背后的標的物是兩個不同的期貨合約，例如，買進5月看漲期權，賣出執(zhí)行價相同的3月看漲期權。因為季節(jié)性因素，不同期貨合約間的價差波動非常大，期權日歷套利是同時在交易的兩個套利，一是與兩個期權之間的相對定價差異有關，例如波動率，同時與時間的消逝有關；二是兩個標的期貨合約價差變化關系。在實際運用中，如果標的期貨合約價差發(fā)生逆轉(zhuǎn)，日歷套利投資者的虧損就有可能大于其初始債務。當然，在大部分情況下，期權日歷套利的表現(xiàn)較期貨套利更好一些，原因是日歷套利中期權理論定價優(yōu)勢在發(fā)揮作用。

責任編輯：Seazy
發(fā)布：2007-04-14 13:55    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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