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企業(yè)管理：計(jì)算時(shí)段的影響
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按周計(jì)算收益率較按月計(jì)算收益率得出的β系數(shù)小。國(guó)外大多數(shù)的研究人員認(rèn)為β系數(shù)計(jì)算應(yīng)該采用月收益率。如果采用日收益率，雖然會(huì)增多許多觀察值，但會(huì)引起諸如非同步交易等問(wèn)題。哈瓦威尼、科拉多和沙茨伯格（Hawawini，Corrado an Schatzberg，1991）的研究指出：如果使用日收益率資料計(jì)算β，由于收益率分布相對(duì)于正態(tài)分布呈寬尾狀，最小二乘法估計(jì)法可能無(wú)效。我國(guó)學(xué)者吳世農(nóng)檢驗(yàn)了1992年6月-1994年12月間在上海、深圳兩個(gè)交易所的20種股票交易日收益的統(tǒng)計(jì)分布，結(jié)果表明上交所的12種股票日收益率的頻率分布都明顯地不屬于正態(tài)分布，但深交所的8種股票中有6種股票日收益率的頻率分布近似于正態(tài)分布。應(yīng)用赫斯特指數(shù)檢驗(yàn)，結(jié)果表明當(dāng)前中國(guó)證券市場(chǎng)的日收益率趨于非正態(tài)分布。因此，收益率的單位計(jì)算時(shí)段的不同將可能導(dǎo)致收益率的頻率分布不同，從而使因β系數(shù)計(jì)算結(jié)果也不相同。
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