企業(yè)管理軟件
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企業(yè)管理：計算時段的影響
按周計算收益率較按月計算收益率得出的β系數(shù)小。國外大多數(shù)的研究人員認(rèn)為β系數(shù)計算應(yīng)該采用月收益率。如果采用日收益率，雖然會增多許多觀察值，但會引起諸如非同步交易等問題。哈瓦威尼、科拉多和沙茨伯格（Hawawini，Corrado an Schatzberg，1991）的研究指出：如果使用日收益率資料計算β，由于收益率分布相對于正態(tài)分布呈寬尾狀，最小二乘法估計法可能無效。我國學(xué)者吳世農(nóng)檢驗(yàn)了1992年6月-1994年12月間在上海、深圳兩個交易所的20種股票交易日收益的統(tǒng)計分布，結(jié)果表明上交所的12種股票日收益率的頻率分布都明顯地不屬于正態(tài)分布，但深交所的8種股票中有6種股票日收益率的頻率分布近似于正態(tài)分布。應(yīng)用赫斯特指數(shù)檢驗(yàn)，結(jié)果表明當(dāng)前中國證券市場的日收益率趨于非正態(tài)分布。因此，收益率的單位計算時段的不同將可能導(dǎo)致收益率的頻率分布不同，從而使因β系數(shù)計算結(jié)果也不相同。
責(zé)任編輯：Seazy
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