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企業(yè)管理：貝塔系數(shù)公式

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　　貝塔系數(shù)公式為：

　　其中Cov（ra，rm）是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。

　　因為：

　　Cov（ra，rm）=ρamσaσm所以公式也可以寫成：

　　其中ρam為證券a與市場的相關(guān)系數(shù)；σa為證券a的標準差；σm為市場的標準差。

　　貝塔系數(shù)利用回歸的方法計算：貝塔系數(shù)等于1即證券的價格與市場一同變動。

　　貝塔系數(shù)高于1即證券價格比總體市場更波動。

　　貝塔系數(shù)低于1即證券價格的波動性比市場為低。

　　如果β= 0表示沒有風險，β= 0.5表示其風險僅為市場的一半，β= 1表示風險與市場風險相同，β= 2表示其風險是市場的2倍。

責任編輯：Seazy
發(fā)布：2007-04-14 12:38    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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